Stata解説書

PS版解説書

経済系機能編

PS003

PS003に含まれるwhitepaperの一覧、及びその記載項目は次の通りです。

(1) 一般

whitepaper	タイトル/コマンド	記載内容		ページ数
mwp-001	日付/時間情報の入力	■ サンプルデータ	■ 時間データの形式	8
		■ 文字列から数値データへの変換	■ 他の変換例
		■ その他

(2) パネルデータ分析

whitepaper	タイトル/コマンド	記載内容		ページ数
mwp-017	xtreg 　線形回帰モデル	■ パネル用線形回帰モデル	■ FE推定法	26
		■ LSDV推定法	■ RE推定法
		■ BE推定法	■ Pooled OLS推定法
		■ PA推定法	■ Hausman検定
		■ モデルによる予測
mwp-018	xtmixed 　線形混合モデル	■ 混合モデル	■ ランダム切片モデル	13
		■ xtregとの対応	■ ランダム傾き併用モデル
		■ 共分散構造
mwp-010	xtset 　パネルデータ定義	■ xtsetの機能	■ 時間変数を含まないパネルデータ	7
		■ 時間変数を含むパネルデータ	■ 時系列演算子

(3) 単変量時系列分析

whitepaper	タイトル/コマンド	記載内容		ページ数
mwp-083	単変量時系列分析	■ 定常性	■ 時系列モデル	8
		■ 定常性と反転可能性の条件	■ コレログラム
		■ 非定常過程と単位根	■ ARCH系モデル
		■ tsset
mwp-051	arch 　ARCH系モデル	■ ARCH系モデル	■ ARCH/GARCH	16
		■ ARMAを伴うARCH/GARCH	■ EGARCH - 非対称効果
		■ 非対称PGARCH	■ 誤差分布
mwp-003	arima 　自己回帰移動平均　モデル	■ ARMA過程	■ ARIMA(1,1,1)モデル	16
		■ 加法的季節変動モデル	■ 乗法的季節変動モデル
		■ ARMAXモデル
mwp-052	dfuller 　単位根検定	■ ADF検定	■ dfullerの用例 [1]	6
		■ dfullerの用例 [2]
mwp-002	tsset 　時系列データ定義	■ 時系列演算子	■ tssetの機能	7
		■ tssetの用例 [1]	■ tssetの用例 [2]
		■ パネルデータのtsset

(4) 多変量時系列分析

whitepaper	タイトル/コマンド	記載内容		ページ数
mwp-084	多変量時系列分析	■ VARモデル	■ イノベーション会計	10
		■ 構造型VAR	■ VECモデル
mwp-004	var 　ベクトル自己回帰　モデル	■ VARモデル	■ 基本的なVARモデル	12
		■ 外生変数を含むモデル	■ 制約を含むモデル
		■ var関連postestimation機能
mwp-005	varbasic	■ varbasicの用例	■ FEVDの出力	7
		■ varbasic関連postestimation機能
mwp-007	svar 　構造VARモデル	■ SVARモデル	■ 短期SVARモデル - 適度識別	18
		■ 短期SVARモデル - 過剰識別	■ 短期SVARモデル - 制約の付加
		■ 長期SVARモデル	■ svar関連postestimation機能
mwp-008	vec intro 　ベクトル誤差修正　モデル	■ Granger表現定理	■ トレンドの扱い	29
		■ ラグ次数の選択	■ 共和分ランクの推定
		■ VECMのフィット	■ Johansenの基準化
		■ Postestimation機能	■ インパルス応答分析
		■ VECMによる予測
mwp-063	vec	■ vecの用例 [1]	■ vecの用例 [2]	13
mwp-006	irf 　イノベーション会計	■ インパルス応答分析	■ Cholesky ordering	11
		■ 動学乗数関数分析	■ 予測誤差分散分解

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